Cet article a été publié initialement dans l'(e)Bulletin de l’ICA.
par Mike Boa
En mai 2019, plus de 50 actuaires d’organisations actuarielles de partout dans le monde se sont réunis avec des banquiers à Washington, D.C., pour un colloque d’une journée. L’événement était axé sur l’évolution de l’analytique et de la gestion des risques dans le secteur bancaire, ainsi que sur les façons dont les compétences actuarielles s’alignent sur les besoins en matière de talents dans ce secteur.
« L’analytique avancée et la modélisation ont le potentiel d’aider considérablement les banques à générer de la valeur grâce à la prise de meilleures décisions, la réduction de risques et la gestion des risques par rapport aux rendements», a expliqué Hans Helbekkmo, conférencier d’honneur du colloque et associé, pratique du risque, chez McKinsey.
Helbekkmo a donné le coup d’envoi à la journée en dépeignant les enjeux les plus importants auxquels font face les institutions financières, tels que l’analytique des risques de crédit, la gestion de la fraude, et la gestion et la validation des modèles. Sa présentation a préparé le terrain afin que les conférenciers suivants puissent approfondir ces enjeux au cours des huit séances suivantes.
Faits saillants de la séance sur la modélisation avancée et l’analytique
Scott Hallworth, chef des données, de la modélisation et de l’analytique à la Federal National Mortgage Association (FNMA), auparavant à l’emploi de Capital One, décrit son passage réussi d’actuaire au sein d’une grande société d’assurance à une banque à la fine pointe, connue pour son intérêt marqué envers la modélisation avancée et l’analytique.
« Les progrès constants de l’analytique avancée et son adoption dans le secteur bancaire nécessitent nos meilleurs atouts : les gens », croit M. Hallworth. « Les actuaires ont une profonde compréhension des mathématiques derrière l’analyse. Cette compréhension, combinée à notre sens aigu des affaires et nos habiletés en résolution de problèmes, fait en sorte que nous sommes bien placés pour gérer la modélisation et la gestion des risques réalisées en milieu bancaire. »
Faits saillants de la séance sur la simulation de crise et la modélisation du capital
Jennifer Chancey, analyste en gestion de la trésorerie à la United Bank, a discuté des répercussions sur les banques et leurs modèles issues de la récente réglementation axée sur la simulation de crise et la modélisation du capital. Mme Chancey a présenté un aperçu d’un cadre de simulation de crise et de modélisation du capital efficace en comparaison avec des cadres de travail similaires pour les sociétés d’assurance.
Faits saillants de la séance portant sur la réglementation à la suite de la crise financière mondiale
Erik von Schilling, vice-président principal chargé de la gestion du bilan à la CIBC, a fait un survol de la réglementation depuis la crise financière mondiale en abordant des questions telles que les exigences de liquidité, la gestion et l’optimisation des contraintes par l’entremise de la gestion du risque de la trésorerie, les programmes de capitalisation et les prix de transferts intersociétés.
Les présentations des séances disponibles en ligne
Les conférenciers des autres séances ont abordé l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine bancaire, la gestion du risque de crédit, le contexte réglementaire du secteur bancaire aux États-Unis et la pénurie de talent dans les institutions bancaires à l’heure actuelle. Le conférencier d’honneur Brian Brown, directeur et actuaire-conseil chez Milliman, a conclu le colloque. M. Brown a partagé ses réflexions sur la formation actuarielle et comment celle-ci prépare les actuaires à la modélisation de risques complexes, peu importe si ce sont les sociétés d’assurance ou les banques qui doivent faire face à ces risques.
Brown a souligné l’intérêt des organismes de réglementation concernant le processus de validation de modèles chez les banques et les ressources que peut contribuer la profession actuarielle dans ce domaine. « Nos normes de pratique actuarielle et nos programmes robustes de formation continue permettent aux actuaires de construire des modèles et de poser les bonnes questions au cours du processus », a-t-il expliqué. Il ajoute :
« Par exemple, avons-nous pris en compte le risque d’événement extrême et à quel point le modèle est-il sensible aux changements d’hypothèses? »
Les présentations des séances sont accessibles sur la page Web du colloque.
Un contenu très riche
Le contenu a été bien accueilli par les participants comme en témoignent les excellentes évaluations faites pour toutes les séances. « Une excellente journée : le contenu, les conférenciers et la participation des délégués étaient excellents », a rapporté l’un des participants.
Le colloque a été le fruit d’une collaboration entre quatre organisations actuarielles : la Casualty Actuarial Society (CAS), la Society of Actuaries, l’ICA et l’Actuarial Society of South Africa. Ces organisations comptent poursuivre leur collaboration afin d’ouvrir la voie aux actuaires dans des domaines non traditionnels où les compétences actuarielles sont utiles.
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Mike Boa est le chef des communications à la CAS. Il a rédigé cet article au nom du comité organisateur conjoint.
Cet article reflète l’opinion de l’auteur et il ne représente pas une position officielle de l’ICA.
